Vi forvalter fondet på vegne av Finansdepartementet innenfor et definert mandat. Mandatet representerer eierens investeringsstrategi og risikopreferanser. Denne rapporten gir innsikt i fondets avkastnings- og risikokarakteristika.
Rapporten består av to deler: en hovedrapport og et appendiks myntet på spesialister. Rapporten søker å ta hensyn til anbefalingene fra en ekspertgruppe vedrørende prinsipper for risikojustering av avkastningstall, og samtidig til de detaljerte rapportkravene for avkastning og risiko i forvaltningsmandatet.
Rapporten er kun tilgjengelig på engelsk.
Siden oppstart har fondet hatt en årlig avkastning på 5,64 prosent. Fondet har hatt en relativ avkastning på 0,26 prosentpoeng.
Aksjeinvesteringene har siden oppstart gitt en avkastning på 5,27 prosent og en relativ avkastning på 0,51 prosentpoeng.
Renteinvesteringene har gitt en avkastning på 4,87 prosent og en relativ avkastning på 0,14 prosentpoeng.
I 2015 var den relative avkastningen 0,45 prosentpoeng, med en gjennomsnittlig forventet relativ volatilitet på 0,32 prosentpoeng.
Forvaltningskostnader 1998-2015
Dokumentasjon og datasett knyttet til analysen av faktorjustert avkastning i appendikset til rapporten:
MSCI model specification document (PDF - kun tilgjengelig på engelsk)